对偶单纯形法的基本原理
来源 :华课网校 2024-08-16 06:28:04
中对偶单纯形法是一种线性规划求解算法,它将原问题转化为对偶问题来求解。对偶问题是原问题的一种等价形式,通过对偶问题求解可以得到原问题的最优解。
对于线性规划问题,我们通常将其表示为如下形式:
$$\begin \text\quad & c^Tx \\ \text\quad & Ax \ge b \\ & x \ge 0 \end$$
其中 $c$,$b$ 和 $x$ 都是向量,$A$ 是一个矩阵。这里的 $x$ 是决策向量,表示我们要求解的问题的解。假设原问题的最优解为 $x^*$,最优目标函数值为 $f^*$。
对偶问题的形式如下:
$$\begin \text\quad & b^Ty \\ \text\quad & A^Ty \le c \\ & y \ge 0 \end$$
其中 $y$ 是对偶问题的决策向量,表示对原问题的约束条件的乘子。假设对偶问题的最优解为 $y^*$,最优目标函数值为 $g^*$。
对于任意的可行解 $x$ 和 $y$,有以下两个定理:
1. 弱对偶定理:对于原问题和对偶问题,它们的最优目标函数值满足 $f^* \ge g^*$。
2. 强对偶定理:如果原问题和对偶问题都有有限的最优解,则它们的最优解相等,即 $f^* = g^*$。
对偶单纯形法的基本思想就是利用上述定理,在对偶问题上进行单纯形法求解,从而得到原问题的最优解 $x^*$。具体地,对偶单纯形法的步骤如下:
1. 将原问题转化为对偶问题,建立对偶单纯形表格。
2. 选择一个入基变量和一个出基变量进行迭代,使得对偶问题的目标函数值不断增大。
3. 如果对偶问题的最优解 $y^*$ 满足 $y^* \ge 0$,则原问题的最优解 $x^*$ 可以通过对偶问题的最优解 $y^*$ 和原问题的约束条件求得。
需要注意的是,对偶单纯形法只适用于原问题和对偶问题都有有限的最优解的情况。如果其中一个问题没有有限的最优解,或者原问题是不可行的,那么对偶单纯形法将无法求解。此外,对偶单纯形法的计算复杂度也比较高,通常只适用于小规模线性规划问题的求解。
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