我国建立的第一个自治区是新疆维吾尔自治区。这个自治区位于我国的西北部，是我国面积最大的省级行政区域之一。新疆维吾尔自治区是由不同民族组成的区域，包括维吾尔族、汉族、哈萨克族、柯尔克孜族、蒙古族等等。

新疆维吾尔自治区的建立可以追溯到20世纪50年代初期。当时，我国政府意识到新疆地区的复杂性和多元性，决定建立一个自治区，让不同民族自主管理自己的事务。这个决定得到了当地各族人民的支持和赞同。

建立自治区后，新疆维吾尔自治区开始了一系列的改革和发展。政府实行了一系列的优惠政策，吸引了大量的投资和人才，推动了当地经济的发展。同时，政府还积极推行民族团结政策，加强不同民族之间的交流和合作，促进了社会的和谐稳定。

今天的新疆维吾尔自治区已经成为我国西部地区的重要经济中心和文化交流中心。在未来的发展中，政府将继续秉持民族团结和稳定发展的理念，加强改革和开放，推动新疆维吾尔自治区更快、更好、更高的发展。