行政研究生是指在行政管理领域深造的学生，他们需要掌握一定的理论知识和实践经验，才能胜任未来的职业。因此，对于行政研究生来说，考什么是非常重要的问题。

首先，行政研究生需要考取研究生入学考试。这是考取研究生学位的必备条件，涉及到语文、数学、外语等多个科目的考核。考生需要具备扎实的基础知识和一定的综合素质，才能通过考试。

其次，行政研究生还需要考取行政管理专业课程的考试。这些考试包括管理学、组织行为学、行政法学、政策分析等课程的考核。这些考试旨在测试学生在行政管理领域的专业知识和能力，为未来的职业发展打下基础。

除了以上两种考试，行政研究生还需要参加实践课程和实习，并根据学校的要求完成毕业论文。这些实践和论文工作将帮助学生将理论知识与实践经验相结合，提升他们的职业素养和能力。

综上所述，行政研究生需要考取研究生入学考试、行政管理专业课程的考试，参加实践课程和实习，并完成毕业论文。这些考试和实践将为他们未来的职业发展打下坚实的基础。